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업비트판 암호화폐 인덱스 UBCI는 무엇?

업비트, 인덱스, 암호화폐

국내 암호화폐 거래소 업비트(Upbit)가 주관하는 블록체인 관련 스터디 모임 ‘두나무 스낵&스터디’의 네 번째 자리가 업비트 라운지에서 열렸다. 이번 주제는 업비트의 암호화폐 인덱스 UBCI(Upbit Crypto Index)에 대한 내용이다. UBCI, 국내 거래소 최초 암호화폐 지수 UBCI는 업비트에 상장된 암호화폐를 구성 종목으로 하여 실시간 산출되는 지수 체계. 주식 시장의 코스피·코스닥 지수처럼 암호화폐 시장 흐름을 쉽게 확인할 수 있도록 2018년 5월 업비트가 국내 거래소 중 최초로 선보임. 해당 주제의 발제를 맡은 업비트 김대현 계량분석팀장은 “제도권의 주식시장은 수백 년의 역사를 가지고 있다. 이 역사 속에서 인덱스·파생상품·커스터디 등의 발명품이 나왔다. 암호화폐 시장은 이제 막 시작이기 때문에 제도권의 발명품을 흡수할 것이다. UBCI는 그런 측면에서 먼 미래를 보고 만든 프로젝트다”라고 밝힘. 다른 거래소의 인덱스와 뭐가 다른가? 자사의 거래소에 상장된 코인을 바탕으로 인덱스를 구성한 것은 업비트만의 업적은 아님. 국내 주요 암호화폐 거래소도 암호화폐 인덱스를 운용 중. 이에 업비트는 UBCI 주간 리포트(Weekly Report)를 통해 지수 관점의 시황 요약을 제공. 또한 인덱스를 시장 인덱스, 테마 인덱스, 전략 인덱스 등으로 나눠 차별화 시도. 시장 인덱스는 기존 암호화폐 거래소의 인덱스와 유사. 테마 인텍스는 암호화폐를 게임·광고·예측시장 등 17개 분야로 나눠 산업별 암호화폐 테마를 보여줌. 전략 인덱스는 모멘텀 인덱스와 로우볼 톱5를 제공. 모멘텀 톱5 인덱스는 최근 30일간 수익률이 높은 5개의 암호화폐를 같은 비중으로 반영. 시가총액을 고려하지 않음. 로우볼 톱5는 최근 30일간 변동성이 가장 작은 5개의 암호화폐를 인덱스로 구현. 김 팀장은 “2017년 트렌드는 로우 볼 인덱스였다. 인덱스 가운데 로우 볼 인덱스가 포함된 전략 인덱스 수익률이 가장 좋았다” 설명. Parker’s note: 왜 업비트에 상장돼 있는 코인으로만 인덱스를 만들었는지에 대한 질문. 김 팀장은 “모든 코인으로 인덱스 작업을 하면 시간이 너무 오래 걸릴 것이라고 판단했다. 일단 고객에게 신속히 좋은 정보를 전달 드리고자 업비트에 상장돼 있는 코인으로 인덱스를 만들었다” 답변. 데이터를 이용한 퀀트(Quant) 기반의 인덱스를 만들 생각은 없는가에 대한 질문에는 “업비트는 인덱스 산출기관 에프엔가이드(FnGuide)의 팀장급 인사를 업비트 계량분석연구소에 들이기도 했을 만큼, 좋은 인프라를 가지고 있다. 다만 퀀트 인덱스는 이른 감이 있다. 퀀트는 과거에 어떤 패턴이 있으면 앞으로도 그런 방식으로 흐를 것이라는 신호를 알려주는 방식이다. 이는 암호화폐의 길지 않은 역사를 생각했을 때 조심스러운 부분이다. 그러나 기회가 있다면 해보고 싶은 영역이다" 답변. 질문에 대한 답에 앞으로의 보완점이 드러난 셈.

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